forum.alglib.net

class MyClass{
private:
      void function_cx_1_func(const real_1d_array &c, const real_1d_array &x, double &func, void *ptr) {
      ....
      }
public:
      FitCoeff() {
      ...
      lsfitfit(state, &function_cx_1_func);
      ...
      }
};

class IFunction(...) {
public:
virtual double getValue(...)=0;
}

double function_temp(float p1, float var1)
{
   float rho = 0.3f;         // Model Param
   float sigma0 = 0.02f;      // Model Param
   float m0 = 1.4f;          // Model Param
   int k = 6;             // Fixed Param
   float lambda = -0.1f;      // Option Param
   float initPrice = 50.f;      // Option Param
//   float strikePrice   = 65.f; // Option Param
   float interest = 0.00018f;       // Option Param
//   int noOfSum   = 50;          // Sym Param
   int width = 128;           // Sym Param
   int height = 256;           // Sym Param

return (double)clMonteCarloAMSM.runCLKernels2(            
             p1,//gkk,         // Model Param
             b,//b,           // Model Param
             rho,         // Model Param
             sigma0,      // Model Param
             m0,          // Model Param
             k,             // Fixed Param
             lambda,      // Option Param
             initPrice,      // Option Param
             var1,//strikePrice, // Option Param
             interest,       // Option Param
             22,//noOfSum,          // Sym Param
             width,            // Sym Param
             height           // Sym Param
             );
}

void function_cx_1_func(const real_1d_array &c, const real_1d_array &x, double &func, void *ptr)
{   
   func = function_temp((float)c[0],(float)x[0]);
   std::cout<<" c[0] = " << c[0] << " x[0] = " << x[0] << std::endl;
}

main(int argc, char * argv[])
{
        real_2d_array x = "[[25],[30],[35],[40],[45],[50],[55],[60],[65],[70],[75]]";
    real_1d_array y = "[24.99959, 20.01935, 15.03914, 10.07982, 5.9340054, 1.814159, 0.3633873, 0.05629168, 0.006411664, 0.000785, 0.00005]";
    real_1d_array c = "[0.99]";
/*   real_2d_array x = "[[-1],[-0.8],[-0.6],[-0.4],[-0.2],[0],[0.2],[0.4],[0.6],[0.8],[1.0]]";
    real_1d_array y = "[0.223130, 0.382893, 0.582748, 0.786628, 0.941765, 1.000000, 0.941765, 0.786628, 0.582748, 0.382893, 0.223130]";
    real_1d_array c = "[0.3]"; */
   real_1d_array bndl = "[0.00002]";
    real_1d_array bndu = "[0.99999]";
    double epsf = 0;
    double epsx = 0.0001;
    ae_int_t maxits = 0;
    ae_int_t info;
    lsfitstate state;
    lsfitreport rep;
    double diffstep = 0.0001;

    //
    // Fitting without weights
    //
    lsfitcreatef(x, y, c, diffstep, state);
    lsfitsetbc(state, bndl, bndu);
    lsfitsetcond(state, epsf, epsx, maxits);
    alglib::lsfitfit(state, function_cx_1_func);
    lsfitresults(state, info, c, rep);
    printf("%s\n", c.tostring(1).c_str()); // EXPECTED: [1.0]
}